R: colocar uma ARMA fora da amostra

em R Depois de calibrar na amostra o coeficiente para um modelo de ARMA, Como posso gerar o erro que resultaria de usar os mesmos coeficientes em outro conjunto, extra-amostra, de dados ?

Digamos que o insamp contém a minha série de amostras, calibro uma ARMA (5,2) escrevendo: 

    det_fit = arima(insamp , c(5,0,2));
Agora quero computar o erro na série outsamp (dividi arbitrariamente a série em duas metades, em tampo e outsamp).

Se o modelo era um AR (5), isto é o que eu did: 

    detrended_outsamp_forecast_ts = det_fit$coef["intercept"] + 
    det_fit$coef["ar1"] * c(rep(NA,1), outsamp)  + 
    det_fit$coef["ar2"] * c(rep(NA,2), outsamp) +
    det_fit$coef["ar3"] * c(rep(NA,3), outsamp) +
    det_fit$coef["ar4"] * c(rep(NA,4), outsamp) +
    det_fit$coef["ar5"] * c(rep(NA,5), outsamp);

que é muito longo e não Genérico.

Há alguém que tenha escrito uma função para aplicar os coeficientes de ARMA numa série cronológica arbitrária ?

Author: BlueTrin, 2012-08-01
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1 answers

library(forecast)
det_fit <- Arima(insamp, order=c(5,0,2))
new_fit <- Arima(outsamp, model=det_fit)
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Author: Rob Hyndman, 2012-08-02 02:16:09